摘要：避免过拟合的方法：使用LSTM和GAN学习或拟合历史时间序列的分布，然后通过GAN生成的路径对交易策略进行回测，以避免过拟合。
作者：Ao Sun, Yuh-Dauh Lyuu
论文ID：2209.04895
分类：Computational Engineering, Finance, and Science
分类简称：cs.CE
提交时间：2022-09-13
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