风险规避随机优化评分函数的风险测量方法
摘要：在这篇论文中，我们提出了一种用于风险厌恶随机问题的风险测量方法。我们提供了保证问题有解的结果。我们对argmin作为风险测量和最小作为偏离测量的性质进行了表征和探索。我们提供了线性回归模型和我们框架之间的联系。基于这个概念，我们考虑了条件风险，并提供了最小偏差组合和线性回归之间的联系。此外，我们还将最优复制对冲与我们的框架相关联。
作者：Marcelo Brutti Righi, Fernanda Maria M"uller, Marlon Ruoso Moresco
论文ID：2208.14809
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2023-05-09