确定标普500指数市场状态中的主导产业部门
摘要：金融市场等复杂经济系统中理解和预测不断变化的市场条件对于金融机构和监管机构等各方利益相关者至关重要。基于对标普500股票市场部门相关矩阵动态通过聚类算法描述的发现，我们试图识别主导每个阶段相关结构的产业部门。为此，我们使用 Explainable Artificial Intelligence（XAI）中的一种方法对从1992年到2012年的标普500股票市场每日数据进行了相关度评分。为了比较整个数据集中特征的显著性，我们开发了一种聚合过程，并应用贝叶斯变点分析来确定最显著的部门相关性。我们表明，每个阶段的相关矩阵仅由少数几个部门相关性主导。特别是能源和信息技术部门被确定为决定经济状况的关键因素。此外，我们表明，仅使用具有最高XAI相关性的八个部门相关性的简化代理模型可以复制90％的集群分配。总的来说，我们的发现暗示了金融市场动态的另一个维度的缩减。
作者：Tobias Wand, Martin He{ss}ler and Oliver Kamps
论文ID：2208.14106
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2023-05-10