分数阶Heston型模型的Malliavin可微性及其在期权定价中的应用
摘要：分数Heston类型（fHt）模型被定义为一个无套利的金融市场模型，其中无穷小收益波动率由关于小数布朗运动的带Hurst参数H的随机方程的平方来描述。我们扩展了Alos和Ewald（2008）的想法，证明了fHt模型是Malliavin可微的，并推导出具有任何类型的不连续性的预期收益函数的表达式。进行了一些股票价格过程和期权价格的模拟。
作者：Marc Mukendi Mpanda
论文ID：2207.10709
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2022-08-09