粗糙波动模型下的前期开始波动率交换
摘要：在粗糙波动率模型中，正向起始波动率掉期价格与正向起始期权的零Vanna隐含波动率之间存在关系。研究结果表明，在短期限到期限的极限情况下，具有$H\in(0,\frac{1}{2})$ 的相关情况中，领先项的近似误差不依赖于正向起始日期的时间，而仅依赖于到期日期与正向起始日期之间的差异以及Hurst参数H.
作者：Elisa Al`os, Frido Rolloos, and Kenichiro Shiraya
论文ID：2207.10370
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2022-07-22