整数GARCH模型用于具有时变零膨胀的泊松过程
摘要：一种时变的零膨胀序列相关泊松过程被提出。该模型假设泊松过程的强度随时间演化，符合广义自回归条件异方差（GARCH）模型。该提出的模型是Fukang Zhu于2012年提出的零膨胀整数GARCH模型的推广，而后者又是Ferland、Latour和Oraichi于2006年引入的整数GARCH（INGARCH）模型的推广。该模型建立在先前的研究基础上，允许零膨胀参数随时间变化，由确定性函数或外生变量控制。既提出了期望最大化（EM）方法，也提出了极大似然估计（MLE）方法作为可能的估计方法。通过模拟研究表明，这两种参数估计方法都提供了良好的估计。对两个真实数据集的应用表明，所提出的INGARCH模型比传统的零膨胀INGARCH模型更适合所考虑的情况。
作者：Isuru Ratnayake and V.A. Samaranayake
论文ID：2207.10114
分类：Applications
分类简称：stat.AP
提交时间：2023-07-19