粒子滤波中的自适应在线方差估计：ALVar 估计器
摘要：一种新的方法-ALVar估计器-用于顺序蒙特卡罗方法或粒子滤波的渐近方差估计。该方法针对非常普遍的分布流和粒子滤波适应性地调整估计器的滞后，适用于包括自适应重采样的辅助粒子滤波。该算法完全在线操作，能够实时监测粒子滤波的方差，并且平均计算复杂度和内存要求保持恒定。关键是，它不需要校准任何算法参数。只需基于传播的粒子云的谱系进行方差估计，而不需要额外的模拟，该例程只需对基础粒子算法进行微小的代码添加。最后，我们证明了ALVar估计器是一致的，当粒子数趋向无穷时，对于真实的渐近方差，并且通过数值实验证明了其优于现有方法的优越性。
作者：Alessandro Mastrototaro (1), Jimmy Olsson (1) ((1) KTH Royal Institute of Technology)
论文ID：2207.09590
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2022-07-21