摘要：用于测量波动率粗糙度的指标在文献中基于高频数据的实现波动率。一些作者指出，这会导致偏倚估计，并不一定表示底层波动率过程的粗糙度。在这里，我们试图衡量短期期权的隐含波动率以及VIX指数的粗糙度，并评估它们是否可能更适合作为底层瞬时波动率的代理变量。
作者：Fabien Le Floc'h
论文ID：2207.04930
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2022-08-01
PDF 下载： 英文版 中文版pdf翻译中