一个二次收敛的顺序规划方法，适用于具有热启动能力的二阶锥规划问题。
摘要：线性二阶锥规划问题的一种新方法：基于序贯二次规划框架的非线性规划方法。与内点法不同，它可以利用主动集二次规划子问题求解器的热启动能力，并实现局部二次收敛率。为了克服锥约束的非可导性或奇异性，在子问题中，我们将锥用多面体外估计逼近，这些外估计在迭代过程中得到改进。对于非退化的实例，该算法可以隐式地识别最优解位于极端点的锥集。因此，最终步骤与可微非线性优化问题的常规序贯二次规划步骤相同，从而实现局部二次收敛。我们证明了该方法的全局和局部收敛性，并进行了数值实验证明，该方法可以利用良好的起始点，并且相较于现有的内点求解器可以达到更高的精度。
作者：Xinyi Luo and Andreas Waechter
论文ID：2207.03082
分类：Optimization and Control
分类简称：math.OC
提交时间：2023-08-01