摘要：对于随机股利折现模型（DDM）和私有公司估值模型，我们引入了新的估计方法来估计所需的回报率。为了估计所需的回报率，我们使用了最大似然方法、贝叶斯方法和卡尔曼滤波。我们将该模型应用于标普500指数中的一组公司，使用了32年的历史股利和价格数据。总体而言，我们建议的方法可以用来估计所需的回报率。
作者：Battulga Gankhuu
论文ID：2206.09657
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2022-07-07
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