股市中的概率流与量子金融中的自发对称破缺
摘要：量子金融中的自发对称性破缺旨在将股票市场中的鞅条件视为真空态，如果我们将金融方程表示为哈密顿形式。对于这种现象的原始分析完全忽略了势能项极小值附近的动能项。在大多数情况下，这是正确的。然而，当我们处理鞅条件时，动能项也可以像势能项一样行为，从而在真空（鞅）的有效位置上产生一个偏移。在本文中，我们分析了这些特殊情况下的有效对称性破缺模式和相关的真空简并。在相同的场景中，我们分析了信息流动与鞅状态的多样性之间的联系，为分析股票市场的动态提供了有力工具。
作者：Ivan Arraut, Joao Alexandre Lobo Marques, and Sergio Gomes
论文ID：2206.07130
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2022-06-24