用耦合马尔可夫链解决泊松方程
摘要：耦合的马尔可夫链在随机迭代次数后准确相遇可以用于生成泊松方程解的无偏估计器。我们与最近提出的无偏估计器马尔可夫链平衡期望建立了联系。我们进一步利用所提出的估计器来构建马尔可夫链遍历平均值的渐近方差的无偏估计器，涉及到随机但有限的计算时间。我们在所耦合链的相遇时间和测试函数在目标分布下的矩存在的现实假设下，对所提出的方法进行形式化研究。我们描述了在自回归模型和更具挑战性的设置中的实验。
作者：Randal Douc, Pierre E. Jacob, Anthony Lee, Dootika Vats
论文ID：2206.05691
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2023-01-09