中国商品市场中的强化学习市场做市
摘要：市场制造商在金融市场中扮演着至关重要的角色。成功的市场制造商应该控制库存和逆向选择风险，并为市场提供流动性。作为控制问题中的重要方法论，强化学习具有数据驱动和较少死板性的优势，自2018年以来在市场制造领域受到了广泛关注。然而，虽然中国商品市场在农产品、有色金属和其他一些行业的交易量中最大，但在中国市场应用强化学习进行市场制造的研究仍然很少见。在本论文中，我们尝试填补这一空白。我们的贡献有三个方面：我们开发了自动交易系统，并验证了在中国商品市场应用强化学习的可行性。此外，我们通过分析代理人对不同环境条件的反应来探索其行为。
作者：Junshu Jiang, Thomas Dierckx, Duxiang Xiao, Wim Schoutens
论文ID：2205.08936
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2022-07-04