根据俄罗斯银行数据，间接估计行业目标细分的违约概率动态方法
摘要：通过行业和目标公司细分计算违约率的直接方法是不可能的，因为缺乏统计数据。本文提出了一种模型，通过俄罗斯银行提供的逾期债务动态间接数据，来过滤公司和其他借款人违约概率的动态。该模型基于总债务和逾期债务平衡方程，使用Hodrick\_Prescott滤波方法构建了相应时间序列的缺失连接。在零售贷款细分领域（抵押贷款、消费贷款）中，有可用的违约统计数据，由信用局提供。所提出的方法在这些统计数据上进行了验证。在历史有限的期间，验证结果是可信的。得到的违约概率序列是宏观经济建模中行业信用风险外生变量。
作者：Mikhail Pomazanov
论文ID：2205.05984
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2022-05-14