交易所交易证券的内在熵模型
摘要：内在熵模型: 一个用作衡量特定交易所交易证券投资者兴趣的内在熵模型的介绍及其由个人证券交易数据支持的一般市场状态。尽管内在熵的用词可能听起来多余，因为熵本身就表征了一个系统的基本特征，我们希望清楚区分基于随机变量可能取值的熵模型和我们提出的模型，后者使用了实际的股票交易数据。我们提出的内在熵模型不包括任何可能影响熵水平的外部因素。内在熵信号指示市场是倾向于购买该证券还是出售。我们进一步探讨了将内在熵模型用于算法交易的用途，以展示我们的模型在协助投资者选择日内股票组合和提供及时生成的买卖决策支持信号方面的价值。测试结果提供了经验证据，证明了所提出的内在熵模型可以用作评估交易所交易证券日内交易活动的方向和强度的指标。测试所使用的数据包括在布加勒斯特证券交易所（BVB）上执行的历史日内交易记录。
作者：Claudiu Vinte, Ion Smeureanu, Titus-Felix Furtuna and Marcel Ausloos
论文ID：2205.01386
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2022-05-04