在不确定环境下建模动态波动性的模糊和随机性
摘要：预测金融市场动态波动性的问题在许多情况下起着关键作用。我们建立了一个新的适用于不确定环境中的模糊性和随机性的广义Barndorff-Nielsen和Shephard (BN-S)模型。这个新模型考虑了价格波动和波动性变化之间的滞后现象，解决了经典模型中长期相关性不足的问题。通过对道琼斯期货价格的实验，我们发现与经典模型相比，这种方法有效地结合了不确定的环境特征，使动态波动性的预测具有更理想的性能表现。
作者：Xianfei Hui, Baiqing Sun, Hui Jiang, Yan Zhou
论文ID：2204.12657
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2022-10-28