通过解决Black-Scholes方程的病态问题预测股票期权价格
摘要：一个新的启发式数学模型被提出用于准确预测股票期权在当前日期之后的1-2个交易日的价格。这种新技术使用新的股票基础的区间和期权价格的新初始和边界条件提供的Black-Scholes方程。Black-Scholes方程在时间变量的正方向上得到解决，这个不适定的初边值问题通过所谓的拟逆方法（QRM）得到解决。此方法结合交易策略在368个股票期权的市场数据上进行了测试，结果显示出良好的预测效果。在本文中，我们使用几何布朗运动来解释这种有效性，使用计算模拟的欧式认购期权数据。我们还提供了QRM的收敛分析。这个分析的关键工具是一个Carleman估计。
作者：Michael V. Klibanov, Aleksander A. Shananin, Kirill V. Golubnichiy, Sergey M. Kravchenko
论文ID：2202.07174
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2022-10-12