加密货币和股票的进化相关性、制度转换、频谱动力学和最优交易策略
摘要：加密货币市场的演化动力学的研究：与股票市场的对比 新的和最近确立的方法论通过应用随机矩阵理论（random matrix theory）和主成分分析（PCA）将加密货币市场的演化动力学与股票市场进行对比研究，突出显示了两个集合中相关矩阵的特征谱明显差异。随后，我们研究两类资产的异质性，研究基础行业行为的时变动力学，并确定每个集合内的集体相似性。然后，我们转向结构性突变动力学和演化功率谱的研究，从而量化基础行业时间序列的结构突变和演化行为的集体亲和性。最后，我们实施了两个算法模拟"组合选择"动力学，比较了股票选择和行业配置在加密货币组合中的有效性。在这方面，我们强调了这两个努力的重要性，并对加密货币投资组合管理的相关意义进行了评述。
作者：Nick James
论文ID：2112.15321
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2022-04-20