股票市场数据的平稳性分析及其在机械交易中的应用
摘要：使用KM$\_2$O-Langevin理论，本研究提出了一种股票价格波动的平稳性分析方案。利用该方案，我们将股票价格波动的时间序列数据分为三个时期：平稳期、非平稳期和中间期。然后，我们提出了一个低风险股票交易策略的示例，通过使用实际股票指数数据来证明我们方案的有用性。我们的策略在平稳期使用基于趋势的指标-移动平均线，在非平稳期使用基于振荡器的指标-心理线来进行交易决策。最后，通过在日经股票平均指数上进行回测，我们确认我们的策略具有小的最大回撤，是一种安全的交易策略。我们的研究是第一次将KM$\_2$O-Langevin理论的平稳性分析应用于实际机械交易，为股票价格预测开辟了新的途径。
作者：Kazuki Kanehira and Norikazu Todoroki
论文ID：2112.12459
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2022-02-14