标量系统风险度量与奥曼-沙普利分配
摘要：两种不同的(标量)系统风险度量理论的贡献研究。即第一种是集总或公理方法，第二种是注入资本方法。为此，我们建立了一个足够丰富的通用框架，可以嵌入这两种方法。结果发现，在大多数相关场景中，第二种注入资本方法的系统风险度量可以在更通用的公理方法中表示。此外，我们还研究了资本分配规则(CARs)。在这两种情况下，都存在着回答资本分配问题的规范方式。此外，引入了一种以奥曼-夏普利精神为基础的资本分配规则(CAR)，使我们能够计算系统性资本分配，而不受风险度量方法的影响。这个CAR也可以作为比较两种方法并确定共同点的工具。
作者：Ludger Overbeck and Florian Schindler
论文ID：2112.06534
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2022-07-27