摘要：交易员在设定无风险利率时犯了一个关键的疏忽，尤其是在危机时期：与其增加无风险利率，交易员大规模的将其削减。这导致了错误的投资和金融决策，尤其涉及CAPM模型、期权定价模型和投资组合理论。
作者：Magomet Yandiev
论文ID：2111.07075
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2021-11-16
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