网络风险频率、严重性和保险可行性
摘要：美国的网络保险行业是一个实现风险转移的领域。本研究基于由Advisen提供的网络事件领先行业数据集，对美国的网络保险行业的风险转移进行了探索。我们试图解决两个核心未解决的问题。首先，哪些因素是可能解释网络损失事件频率和严重程度的最重要的协变量，并且它们在不同的网络风险类别中是否存在差异？其次，网络风险是否可保险，保费、风险池规模是否足够，并且这个决策会因被保险公司所在行业和规模的不同而有所变化？通过基于广义可加模型类（GAMLSS）和一类序数回归模型的组合回归模型，我们回答了这些问题。这些模型将成为我们分析网络风险损失过程频率和严重程度的基础。我们利用经典的确定性等价分析和开发的回归模型计算保费，运用效用建模框架考察了网络风险的保险可行性。我们的研究结果提供了关于网络风险保险性质的几个新的关键见解，并且在一个实际的数据驱动案例研究分析中严格回答了提出的两个保险问题。
作者：Matteo Malavasi (1), Gareth W. Peters (2,1), Pavel V. Shevchenko (1), Stefan Tr"uck (1), Jiwook Jang (1), Georgy Sofronov (3) ((1) Department of Actuarial Studies and Business Analytics, Macquarie University, Australia (2) Department of Statistics and Applied Probability, University of California Santa Barbara, USA (3) Department of Mathematics and Statistics, Macquarie University, Australia)
论文ID：2111.03366
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2022-03-16