时间序列信号恢复方法：比较研究
摘要：时间序列数据中经常会有缺失值。有效地替换（插补）缺失值对信号的处理可以产生显著的积极效果。在本文中，我们比较了三种常用的时间序列数据估计缺失值的方法：前向填充、后向填充和均值填充。我们使用3,600个基于AR(1)模拟时间序列进行了大规模实验分析，以确定最佳的缺失值估计方法。数值实验的结果表明，前向和后向填充方法更适合具有较大正相关性的时间序列，而均值填充方法更适合具有低或负相关性的时间序列。数值实验的广泛和详尽的性质为比较这三种插补方法提供了确切的答案。
作者：Firuz Kamalov, Hana Sulieman
论文ID：2110.12631
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2021-10-26