ts.extend包中的高斯ARMA模型
摘要：论文摘要：R软件包ts.extend简介和描述，该软件包为平稳的高斯ARMA模型添加概率函数，并提供一些相关的时间序列实用函数。我们展示了如何使用该软件包计算该类模型的密度和分布函数，并从该模型生成随机向量。该软件包允许用户使用简单的语法来使用边际或条件模型，并进行条件变量和边际元素的计算。这使得用户可以从任何平稳的高斯ARMA模型模拟时间序列向量，即使一些元素是条件值或省略值。我们还展示如何使用该软件包计算时间序列向量的频谱密度，并实施排列谱检验以检测周期信号的存在。
作者：Ben O'Neill
论文ID：2109.12416
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2021-09-28