加密货币市场中适应性交易的心理维度
摘要：异步随机价格泵（ASPP）是一种自适应交易的基于agent的模型。本文将Perepelitsa和Timofeyev（2019）引入的ASPP模型进行了扩展，并考虑了交易人群中心理乐观和悲观参数的异质分布。我们发现，当这些因素之间的相关性从较低的负值变化到较大的正值时，新模型具有一系列不同的动态行为。经过统计参数估计，建议将具有负相关性的异质ASPP模型作为比特币价格变动的模型。
作者：Misha Perepelitsa
论文ID：2109.12166
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2021-09-28