迭代和指数加权移动主成分分析
摘要：主成分分析（PCA）是金融领域中常用的统计和无监督机器学习技术。PCA在金融领域的应用面临数值不稳定和非平稳性等多个技术困难。本文提出了两种新的PCA变体，分别为迭代主成分分析（IPCA）和指数加权移动主成分分析（EWMPCA）。这两种变体都以Ogita-Aishima迭代作为关键步骤。
作者：Paul Bilokon and David Finkelstein
论文ID：2108.13072
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2021-08-31