多重有序违约时间的简化模型框架下的不确定性翻译
摘要：在多个有序违约时间存在的情况下，我们引入了一个相对于一组可能非主导概率度量的亚线性条件算子。通过这种方式，我们推广了[5]中的结果，该结果在单个违约时间下，对于模型不确定性下的简化形式框架进行了开发。此外，我们使用这个算子来对信用组合衍生品进行估值，考虑到模型的不确定性。
作者：Francesca Biagini, Andrea Mazzon, Katharina Oberpriller
论文ID：2108.04047
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2022-10-17