单事件过渡风险：长期碳暴露度的度量
摘要：衡量低碳过渡的风险对于投资者来说是困难的，由于缺乏合适的衡量指标，他们不得不使用绝对排放量或环境社会治理得分来管理投资组合。本文定义了单一事件转型风险(SETR)，并说明了如何利用它来近似衡量股票价格对低碳过渡的总暴露风险的规模。我们还讨论了单一事件框架和SETR作为风险指标的潜在应用，并讨论了未来如何将其扩展到多个转型事件的系统中。
作者：Suryadeepto Nag, Siddhartha P. Chakrabarty, Sankarshan Basu
论文ID：2107.06518
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2022-05-26