动态概率预测下的决策制定
摘要：利用随机模型进行决策，例如可再生能源交易或电力生产调度的流程，其结果取决于随机因素，例如气象变量的未来实现。我们假设决策者可以使用动态更新的概率性预测（预测分布）来决策随机因素。我们提出了几种随机模型来演化概率性预测，并展示了如何根据天气中心常见的集合预测来校准这些模型。然后我们展示了如何利用这些随机模型来确定根据预测更新的最优决策策略。我们还给出了风能交易的应用。
作者：Peter Tankov and Laura Tinsi
论文ID：2106.16047
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2021-07-01