通过预测密度的变化，使用NIMBLE实现并探索WAIC的数值稳定的在线实现
摘要：计算Watanabe-Akaike信息准则（WAIC）的稳健且数值稳定的在线算法的过程。我们在NIMBLE软件中实现了这个算法。这个实现是以在线方式进行的，不需要在内存中存储来自后验分布的完整样本。这个算法允许用户指定一个特定形式的预测密度，在计算WAIC时使用，以满足特定的预测目标。然后，我们通过模拟评论和探索预测密度的不同形式在不同预测目标的情况下的使用。我们发现，当使用边际化预测密度时，WAIC对将观测值分组成联合密度是敏感的。
作者：Joshua E. Hug and Christopher J. Paciorek
论文ID：2106.13359
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2021-06-28