摘要：具有离散现金股利的欧式期权定价模型中，关于基础资产价格遵循分段对数正态过程，并在股利除权日发生跳跃时，没有精确的闭式公式。本文提出了基于Etore和Gobet技术的替代展开式，并在行权价格范围和股利日期范围内提供更稳健的一阶、二阶和三阶展开式。
作者：Fabien Le Floc'h
论文ID：2106.12051
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2021-06-24
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