摘要：拟合模型参数的协方差矩阵的准确计算在统计学中是一个被忽视的任务。本文提出了计算由数值微分得出的Hessian矩阵的准确协方差矩阵的算法，以及计算模型参数后验分布的协方差矩阵的算法。在两个可以通过解析方法计算Hessian矩阵的数据集上的评估结果表明，数值微分算法非常准确。
作者：Rose Baker
论文ID：2105.04829
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2021-05-12
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