多级自助粒子滤波器
摘要：多层引导粒子滤波器的Monte Carlo方法在样本权重评估昂贵的情况下提供了解决方案。我们提出了一种基于多层方法的新型粒子滤波器算法。我们证明，在温和的条件下，多层引导粒子滤波器(MLBPF)仍保持了大数定律和经典粒子滤波器的中心极限定理。我们的数值实验表明，在某些情况下，与经典引导粒子滤波器相比，计算时间可以减少多达85％。虽然应该承认这种减少在很大程度上取决于具体应用，不同应用不应期望获得类似的收益，但我们相信在某些情况下的这种显着改进使MLBPF成为序贯Monte Carlo方法族中的重要补充。
作者：Kari Heine, Daniel Burrows
论文ID：2104.08198
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2022-01-24