希尔伯特空间中强凸随机规划的样本平均逼近
摘要：对Hilbert空间中随机程序的样本平均逼近（SAAs）的解的尾部行为进行分析。我们要求被积函数是强凸的，且对于每个实现具有相同的凸性参数。结合文献中的标准条件，我们在不假设可行域紧致的情况下，为SAA解与随机程序解之间的距离建立了非渐近指数尾部界。我们的假设在由随机输入控制的一类无限维优化问题中进行了验证，这些问题由仿射线性偏微分方程所决定。我们提供了数值结果，说明了我们的理论结果。
作者：Johannes Milz
论文ID：2104.05114
分类：Optimization and Control
分类简称：math.OC
提交时间：2023-08-03