评估用于黎曼流形的隐式中点积分器的Hamiltonian Monte Carlo方法
摘要：Riemannian流形上的Hamiltonian Monte Carlo通常使用广义Leapfrog积分器进行。然而，该积分器并不是唯一的选择，可以考虑其他产生有效马尔可夫链转移算子的积分器。在本研究中，我们将隐式中点积分器作为广义Leapfrog积分器的替代方法进行研究。我们讨论了隐式中点积分器在Hamiltonian Monte Carlo中的优缺点、理论特性以及对Hamiltonian Monte Carlo中这种积分器的关键属性的经验证据：能量守恒、体积保持和可逆性。从经验上看，我们发现虽然Leapfrog迭代速度更快，但隐式中点积分器在能量守恒方面更好，导致更高的接受率，以及更好的体积保持和可逆性，可以得到更准确的抽样过程。
作者：James A. Brofos, Roy R. Lederman
论文ID：2102.07139
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2021-07-12