重要性采样的进展
摘要：重要性采样（IS）是一种用于近似不可处理的分布和与之相关的积分的蒙特卡罗技术。IS的起源可以追溯到20世纪50年代初。在过去几十年里，贝叶斯范式的兴起和可用计算资源的增加推动了对这种理论上可靠的方法学的兴趣。本文首先描述了基本的IS算法，然后回顾了这种方法学的最新进展。我们特别关注两个复杂的方向。首先，我们着重研究多重IS（MIS），即提供多个建议的情况。其次，我们描述自适应IS（AIS），这是一种适应一个或多个建议的通用方法。
作者：V''ictor Elvira and Luca Martino
论文ID：2102.05407
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2022-04-01