习惯形成约束下的最优投资和消费
摘要：无限期最优投资与消费的问题是这样的，在这个问题中个人形成了一个习惯，该习惯是基于过去消费速度的指数加权平均值，并且个人在Black-Scholes市场上进行投资。该个人被限制为消费速度必须高于一定比例alpha的消费习惯。我们的习惯形成模型既允许有瘾（alpha=1），也允许无瘾（0 作者：Bahman Angoshtari, Erhan Bayraktar, Virginia R. Young 论文ID：2102.03414 分类：Mathematical Finance 分类简称：q-fin.MF 提交时间：2022-06-10