变点分析中布朗桥的自适应分位数计算
摘要：基于高斯过程分布参数的快速计算的例子，我们提出了一种计算加权布朗桥的最高范数分位数的新的蒙特卡洛算法。如众所周知，相应的分布在变点检测的加权CUSUM统计中渐近地出现。新算法采用自适应（顺序）时间离散化来计算布朗桥的轨迹。模拟研究表明，与采用均匀时间离散化的标准方法相比，新算法的性能要好得多。
作者：J"urgen Franke, Mario Hefter, Andr''e Herzwurm, Klaus Ritter, Stefanie Schwaar
论文ID：2101.00064
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2021-01-05