巴恩多夫-尼尔森和谢帕德模型中的多资产广义方差互换
摘要：在金融市场中使用Barndorff-Nielsen和Shephard模型，该论文提出了基于广义方差的两个重要新指标的互换交易，即相关资产的协方差矩阵的最大特征值和迹。我们对这些广义方差互换进行定价，为了理论目的，在投资组合中考虑了多个资产，并通过取三只股票作为投资组合的数值示例来展示我们的方法。本文得到的结果对于商品部门具有重要的风险对冲意义。
作者：Subhojit Biswas, Diganta Mukherjee and Indranil SenGupta
论文ID：2011.13474
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2020-11-30