普遍滤波及其在二项式资产定价模型中的应用
摘要：引入广义过滤，我们可以表示以下情况：某些代理在某个特定时间忘记了信息。过滤器被定义为一个函子，其对象是所有概率空间，箭头对应满足绝对连续要求的可测函数[Adachi和Ryu，2019]。作为广义过滤的一个应用，我们开发了一个二项资产定价模型，并研究了在这种非标准过滤下的金融索赔估值。
作者：Takanori Adachi, Katsushi Nakajima, Yoshihiro Ryu
论文ID：2011.08531
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2020-11-18