巴西小盘股指数股价模拟中的几何布朗运动应用
摘要：使用几何布朗运动模拟巴西股票交易所B3上的小盘指数股票价格。所使用的数据涉及2016年1月到2018年12月的价格历史。2019年的价格历史被用来与模拟价格进行比较。数据是使用Python编程语言从Yahoo Finance数据库导入的，并为每只股票以及基于预期收益、风险和夏普指数组成的投资组合进行了模拟。结果表明，回报率较高、风险较低和夏普指数较高的投资组合效果更好。
作者：Marcos Vin''icius dos Santos Ara''ujo
论文ID：2011.08128
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2020-11-17