使用拼接估计函数生成不利的VaR情景
摘要：使用通用简单的拼接构建原理，为多变量Copulas提供一种创造不利Value at Risk（即风险价值）场景的方法，并同时保持给定的边际分布。这对于在欧盟的Solvency II下的保险业内部模型的构建具有特别的意义。本方法通过一个19维实际数据集的保险损失进行了演示。
作者：Dietmar Pfeifer, Olena Ragulina
论文ID：2011.06281
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2021-05-07