市场状态的动态和风险评估
摘要：市场状态的动态演变: 基于先前使用相关矩阵开发的市场状态概念，本文探讨了相关矩阵的时间动态演变。由于对状态之间的转换矩阵的关注增加，这将对市场状态本身进行微小修改。我们通过考虑对用于计算相关矩阵的时期进行一天的推移来引入相关矩阵的轨迹，并在进行尺度转换后可视化状态和轨迹。这种使用动力学的方法改善了风险评估的选择，并为市场的动态处理开辟了新的可能性，同时显示了噪音抑制的新视角。
作者：Hirdesh K. Pharasi, Eduard Seligman, Suchetana Sadhukhan, and Thomas H.Seligman
论文ID：2011.05984
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2020-11-12