动态敏感性与Chebyshev张量中的初始保证金
摘要：使用Chebyshev张量在蒙特卡洛模拟中计算金融工具的动态敏感性。然后利用动态敏感性计算国际衍生品交易协会（ISDA）所定义的动态初始保证金（SIMM）。本文将该技术与使用风险引擎中的定价函数计算得到的动态敏感性进行基准测试。我们在外汇掉期和价差期权方面获得了高精度和计算效益。
作者：Mariano Zeron, Ignacio Ruiz
论文ID：2011.04544
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2020-11-10