具有二次生成器和样本约束的正向-反向随机控制系统的随机最大原理
摘要：随机最大原则的研究：一种前向-后向随机控制系统的分析，其中后向状态方程由具有二次增长的后向随机微分方程(BSDE)描述，而终端时刻的前向状态被限制在一个凸集中的概率为1。借助于具有二次增长和有界平均振荡(BMO)鞅的BSDE理论，我们采用终端扰动方法和Ekeland变分原理得到了一种动态随机最大原则。主要结果在数学金融领域具有广泛的应用，并以禁止破产的鲁棒递归效用最大化问题为例进行了研究。
作者：Shaolin Ji, Rundong Xu
论文ID：2010.16065
分类：Optimization and Control
分类简称：math.OC
提交时间：2023-08-22