Leland模态数值解的有限元方法
摘要：应用有限元方法对Leland模型进行数值模拟，计算有交易成本的期权定价。结合P1和/或P2元素构建空间有限元模型，并采用柯兰克-尼科尔森型时间方案进行时间离散化。时间方案使用了Rannacher方法进行实现。通过多组参数值的示例，并与文献中的有限差分结果进行比较，观察空间-时间网格尺寸比以控制方法的稳定性。对于该模型，我们的结果与文献中的有限差分结果相比较有竞争力。
作者：Dongming Wei and Yogi Ahmad Erlangga and Gulzat Zhumakhanova
论文ID：2010.13541
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2020-10-27