个体调控限制下的团队凝聚力
摘要：一个由N个业务单位组成的群体中存在监管约束。我们假设每个单位都有监管约束，更具体地说，每个业务单位的净值必须属于可接受风险的集合，该集合被假定为凸锥体。由于这些要求，群体结构下的运营动机较少，因为创建一个单一的业务单位或改变单位之间的责任分配可能会降低所需的资本。我们分析了群体从多样化效应中受益并在资本成本上实现节约的可能性。我们定义和研究风险衡量标准，以使任何群体能够达到最低资本，就像它是一个单一单位一样，而不改变业务单位的责任，并且不考虑个体的可接受性约束。我们称这些风险衡量标准为连贯风险衡量标准。
作者：Delia Coculescu and Freddy Delbaen
论文ID：2010.01428
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2020-10-06