在线稀疏切片逆回归
摘要：在线稀疏切片逆回归（OSSIR）方法用于在线充分降维是为了解决具有高维协变量的流数据问题。现有的在线充分降维方法主要针对维度$p$较小的情况。本文中，我们展示了当维度$p$较大时，我们的方法可以实现更好的统计准确度和计算速度。我们的方法有两个重要的步骤，一是将在线主成分分析扩展为迭代地获取核矩阵的特征值和特征向量，另一个是使用截断梯度来实现在线$L_{1}$正则化。我们还分析了扩展的无Candid协方差增量主成分分析（CCIPCA）和我们的方法的收敛性。通过在模拟和实际数据应用中比较几种现有方法，我们证明了我们的方法的有效性和效率。
作者：Haoyang Cheng, Wenquan Cui, Xu Jianjun
论文ID：2009.14615
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2021-07-05