具有负基础价格的期货合约的实际期权估值
摘要：两种应用于欧式期权期货的替代型Black 76模型的方式：Ornstein-Uhlenbeck (OU)模型和连续时间GARCH模型的比较研究
作者：Anatoliy Swishchuk, Ana Roldan-Contreras, Elham Soufiani, Guillermo Martinez, Mohsen Seifi, Nishant Agrawal, and Yao Yao
论文ID：2009.12350
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2020-09-28