加密货币中趋势跟随投资的十年证据
摘要：加密货币市场具有20世纪商品市场的许多特征，使其成为趋势跟随策略的理想候选对象。我们呈现了比特币初期的十年证据，展示了加密货币趋势跟随的潜在投资回报，年化回报255%。我们发现，加密货币的回报特征与风险调整回报类似于商品，并且在传统股票下的熊市具有较强的分散作用。代码可在https://github.com/Globe-Research/bittrends 上找到。
作者：Evans Rozario, Samuel Holt, James West, Shaun Ng
论文ID：2009.12155
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2020-09-28